Supervisor: Sune Jespersen

Aktier er dynamiske, og prisen på aktier udvikles over tid med tilfældige fluktuationer. Disse fluktuationer kan forstås ved at anvende koncepter fra fysik, såsom brownske bevægelser og diffusion. Brownske bevægelser beskriver tilfældige bevægelser af partikler i en væske eller gas pga. kollisioner med andre partikler. Brownske bevægelser spiller en central rolle i at opstille Black-Scholes modellen, som er matematisk model til at prisfastsætte en europæisk option.

Dette kollokvium udforsker, hvordan koncepter fra brownske bevægelser kan bruges som analog til at forstå tidsudviklingen af aktier- og optionspriser. Der redegøres for grundlæggende begreber for at kunne forstå stokastiske processer såsom brownske bevægelser og diffusion. Derudover introduceres aktier- og optionsbegrebet kort. Der tages udgangspunkt i enkle beregninger og Monte Carlo simuleringer til at visualisere forbindelsen mellem brownske bevægelser og aktier.